Модифицированная доходность

Во избежание завышения оценки доходности мы ввели понятии "Модифицированная доходность" и «Модифицированный доход».

Модифицированный доход рассчитывается для всех невозвращённых займов, по которым не истёк оплаченный авансом период. Считается как полученная авансом сумма, делённая на период аванса, и умноженная на текущий срок займа. Если же текущий срок займа вышел за срок аванса, то доход рассчитывается, как текущие начисления, делённые на текущий срок займа.

Определив для каждого займа модифицированный доход, рассчитываем модифицированную доходность, как разницу суммы модифицированного дохода и суммы прогнозированного объёма дефолтов. Полученная разница делится на средний объём портфеля, умноженный на год и на 100%.

Формула: ("Модифицированный доход" - "Прогнозируемый объем дефолтов")/"Средний объем портфеля"/"Срок инвестирования в днях"*365*100%

Эта статья была полезна для 18 людей. Эта статья помогла Вам?

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho